Сравнение CYBE.AS с WITS.AS
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYBE.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.12%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
WITS.AS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.12% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 38.47% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and WITS.AS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between CYBE.AS and WITS.AS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
WITS.AS
Сравнение CYBE.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.95 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.83 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.21 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.91 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.00 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и WITS.AS
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -31.15% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -15.21% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -28.65% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -30.51% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.97% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -7.79% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 5.76% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.09% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 15.44% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 20.25% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 23.32% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 24.25% | -22.05% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и WITS.AS
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и WITS.AS
CYBE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and WITS.AS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while WITS.AS is Technology Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор