PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с EXXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с EXXU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE).

CXSE и EXXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и EXXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и EXXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		-7.23%27.41%19.22%-8.96%-19.25%-28.78%27.17%23.29%-18.33%46.64%
Разные валюты инструментов

CXSE торгуется в USD, в то время как EXXU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у EXXU.DE с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции EXXU.DE по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.25% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

EXXU.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-14.59%
1 год
-1.28%
3 года*
7.32%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с EXXU.DE:
EXXU.DE с 36BZ.DEEXXU.DE с ICGA.DEEXXU.DE с H4ZP.DEEXXU.DE с IQQC.DEEXXU.DE с VXUSEXXU.DE с VEAEXXU.DE с ONLN

Сравнение комиссий CXSE и EXXU.DE

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EXXU.DE в 0.61%.

EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

CXSE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXXU.DE
Ранг доходности на риск EXXU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXU.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXU.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEEXXU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.05

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.09

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.07

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

-0.17

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа EXXU.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и EXXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEEXXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между CXSE и EXXU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и EXXU.DE

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EXXU.DE в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		4.57%4.28%1.95%2.92%2.04%0.96%1.32%1.66%2.07%2.12%4.23%2.75%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и EXXU.DE

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке EXXU.DE в -70.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и EXXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEEXXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-66.04%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.09%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-51.40%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-58.37%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-36.83%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-26.51%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и EXXU.DE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеют волатильность 6.47% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEEXXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.33%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.34%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

23.84%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

32.69%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

28.28%

+0.36%