Сравнение CXF.TO с VXM-B.TO
CXF.TO (CI Canadian Convertible Bond ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CXF.TO is a Convertible Bonds fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. CXF.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 10 years, CXF.TO returned 5.97%/yr vs 11.81%/yr for VXM-B.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXF.TO и VXM-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXF.TO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции CXF.TO уступали акциям VXM-B.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 11.81% соответственно.
CXF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 5.97%
VXM-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам CXF.TO и VXM-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXF.TO CI Canadian Convertible Bond ETF | 2.00% | 9.05% | 19.64% | 1.36% | -3.47% | 6.85% | 6.83% | 15.04% | -4.63% | 4.23% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 11.43% | 46.74% | 18.34% | 18.89% | -2.50% | 9.58% | -10.23% | 9.77% | -11.40% | 22.82% |
Correlation
The correlation between CXF.TO and VXM-B.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between CXF.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXF.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск
CXF.TO
VXM-B.TO
Сравнение CXF.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXF.TO | VXM-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.95 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.62 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXF.TO и VXM-B.TO
Максимальная просадка CXF.TO за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXF.TO и VXM-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXF.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -38.71% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -10.33% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.31% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -22.12% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -38.71% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.62% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -7.77% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.87% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXF.TO и VXM-B.TO
CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXF.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.78% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 11.20% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 13.58% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.78% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.11% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXF.TO и VXM-B.TO
Дивидендная доходность CXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VXM-B.TO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXF.TO CI Canadian Convertible Bond ETF | 4.49% | 4.48% | 4.75% | 5.31% | 5.11% | 4.70% | 4.79% | 4.86% | 5.32% | 4.82% | 4.79% | 5.17% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 1.96% | 2.21% | 3.97% | 3.67% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 2.05% | 1.52% | 1.42% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
CXF.TO and VXM-B.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXF.TO is categorized as Convertible Bonds, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для CXF.TO и VXM-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор