PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CXAP.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции XBCU.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.77% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.65%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between CXAP.L and XBCU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.84

The correlation between CXAP.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и XBCU.L

Секторы
CXAP.L
XBCU.L

Технологии

32.6%
41.0%

Промышленность

14.6%
9.4%

Финансовые услуги

12.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.1%

Здравоохранение

6.4%
6.1%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.9%

Энергетика

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Недвижимость

0.2%
3.4%

Технологии

CXAP.L
32.6%
XBCU.L
41.0%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
XBCU.L
9.4%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
XBCU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
XBCU.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
XBCU.L
5.1%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
XBCU.L
6.1%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
XBCU.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
XBCU.L
9.9%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
XBCU.L
3.4%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
XBCU.L
1.4%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

CXAP.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.53

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.06

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

5.86

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

14.41

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и XBCU.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-52.27%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.97%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-15.39%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.98%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-31.79%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.94%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-24.34%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.25%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и XBCU.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 4.37% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.17%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.25%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.47%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.16%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.18%

-1.13%

Сравнение комиссий CXAP.L и XBCU.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и XBCU.L

Ни CXAP.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and XBCU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор