PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с UC04.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CXAP.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 16.01%/yr for UC04.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции CXAP.L уступали акциям UC04.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 16.01% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.32%
1 год
28.86%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и UC04.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%

Correlation

The correlation between CXAP.L and UC04.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.33

Over the past year, the correlation between CXAP.L and UC04.L has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и UC04.L

Секторы
CXAP.L
UC04.L

Технологии

32.6%
37.7%

Промышленность

14.6%
8.1%

Финансовые услуги

12.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Здравоохранение

6.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Энергетика

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

CXAP.L
32.6%
UC04.L
37.7%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
UC04.L
8.1%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
UC04.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
UC04.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
UC04.L
9.9%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
UC04.L
8.5%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
UC04.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
UC04.L
4.7%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
UC04.L
3.4%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
UC04.L
1.7%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
UC04.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с SEMC.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LUC04.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.61

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

3.74

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

13.07

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и UC04.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и UC04.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-25.93%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.67%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-21.14%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-21.14%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-25.93%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.17%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.46%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и UC04.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.72%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.24%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.63%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.66%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.86%

+0.19%

Сравнение комиссий CXAP.L и UC04.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и UC04.L

CXAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and UC04.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L is categorized as Commodities, while UC04.L is Large Cap Blend Equities. CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC04.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.14% for UC04.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и UC04.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор