PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWVGX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWVGX с CISIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CWVGX (Calvert International Equity Fund) and CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) are both mutual funds - CWVGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CWVGX returned 8.12%/yr vs 15.54%/yr for CISIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWVGX charges 1.14%/yr vs 0.24%/yr for CISIX.

Доходность

Сравнение доходности CWVGX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Equity Fund (CWVGX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWVGX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у CISIX с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции CWVGX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 15.54% соответственно.

CWVGX

1 день
1.29%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.25%
6 месяцев
9.46%
1 год
14.31%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.33%
10 лет*
8.12%

CISIX

1 день
0.49%
1 месяц
3.40%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.35%
3 года*
22.46%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWVGX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWVGX
Calvert International Equity Fund		7.25%19.34%1.20%15.35%-19.21%12.10%17.65%30.69%-11.48%21.25%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		12.80%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%

Correlation

The correlation between CWVGX and CISIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.69

The correlation between CWVGX and CISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Equity Fund

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CWVGX:
CWVGX с KGIIXCWVGX с FAOCXCWVGX с CDHIXCWVGX с CYBIXCWVGX с DCINXCWVGX с FAOAXCWVGX с FSGEX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV

Доходность на риск

CWVGX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWVGX
Ранг доходности на риск CWVGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWVGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWVGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWVGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWVGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWVGX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Equity Fund (CWVGX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWVGXCISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.39

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.28

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.08

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

14.15

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWVGX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWVGX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CISIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWVGX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWVGXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.39

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CWVGX и CISIX

Максимальная просадка CWVGX за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVGX и CISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWVGXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-59.36%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-9.72%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-19.94%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-27.37%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-32.82%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-14.28%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.11%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CWVGX и CISIX

Calvert International Equity Fund (CWVGX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CWVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWVGXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.30%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

9.69%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.53%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.78%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.57%

-1.57%

Сравнение комиссий CWVGX и CISIX

CWVGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWVGX и CISIX

Дивидендная доходность CWVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности CISIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.78%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CWVGX
Calvert International Equity Fund		5.37%5.75%1.16%0.80%2.43%6.54%0.19%0.97%1.16%1.47%2.74%0.90%

Часто задаваемые вопросы

CWVGX and CISIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWVGX has higher volatility (5.02%) compared to CISIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CWVGX dropped -65.15% vs CISIX's -59.36%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWVGX и CISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор