PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWO.NEO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. CWO.NEO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, CWO.NEO returned 22.83%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

CWO.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.22%
1 год
33.83%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.24%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.22%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		13.27%26.34%22.33%9.56%-9.03%1.47%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and CASH.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с XEMC.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CWO.NEO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
10.38

-8.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
32.63

-29.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

7.50

-6.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

112.00

-108.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

470.40

-458.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

10.38

-8.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

5.52

-5.07

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и CASH.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWO.NEOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-0.80%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-0.02%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-0.06%

-17.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-0.00%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.00%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и CASH.TO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWO.NEOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.06%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

0.13%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

0.22%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

0.61%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

0.61%

+16.90%

Сравнение комиссий CWO.NEO и CASH.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и CASH.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%

Часто задаваемые вопросы

CWO.NEO and CASH.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор