Сравнение CWO.NEO с CAEM.TO
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. CWO.NEO is passively managed, while CAEM.TO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и CAEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
CAEM.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и CAEM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 7.42% |
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 16.73% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and CAEM.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. CAEM.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
CAEM.TO
Сравнение CWO.NEO c CAEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | CAEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | CAEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 7.21 | -6.76 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и CAEM.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CAEM.TO в -4.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и CAEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | CAEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -4.26% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -0.76% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и CAEM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | CAEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 19.33% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.33% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.33% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и CAEM.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как CAEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and CAEM.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CIBC.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и CAEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор