PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

CWIN.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и XDUH.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CWIN.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.55

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.88

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.80

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

3.37

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.55

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.38

+1.79

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и XDUH.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-34.91%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.32%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.13%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.60%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.74%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и XDUH.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.71%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.73%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.33%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

16.66%

-2.42%