PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

CWIN.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и VGG.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и VGG.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.55

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.85

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.90

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

3.36

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.55

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.94

+1.08

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и VGG.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и VGG.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-24.58%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.10%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.43%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.96%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.02%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и VGG.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.11%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.27%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.46%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.66%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

14.99%

-0.82%