PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с LLYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWIN.TO с LLYH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) are both Dividend funds. CWIN.TO is passively managed, while LLYH.TO is actively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 32.88% vs 42.15% for LLYH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LLYH.TO.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и LLYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у LLYH.TO с доходностью 7.01%.

CWIN.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
15.75%
6 месяцев
18.43%
1 год
32.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLYH.TO

1 день
3.13%
1 месяц
13.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
11.88%
1 год
42.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и LLYH.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		15.75%25.14%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		7.01%21.01%

Correlation

The correlation between CWIN.TO and LLYH.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с LMAX.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с LLYH.TO:
LLYH.TO с LLHE.TOLLYH.TO с FCID.TOLLYH.TO с HHIC.TOLLYH.TO с HHIS.TOLLYH.TO с XDU.TOLLYH.TO с VDY.TOLLYH.TO с ZDIV.TO

Доходность на риск

CWIN.TO vs. LLYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LLYH.TO
Ранг доходности на риск LLYH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c LLYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOLLYH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.28

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.79

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.02

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

5.53

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. LLYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа LLYH.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и LLYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOLLYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.28

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.30

+2.00

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и LLYH.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки LLYH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и LLYH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIN.TOLLYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-31.00%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-20.97%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-10.16%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

7.64%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и LLYH.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 3.52%, в то время как у Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIN.TOLLYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.24%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

24.93%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

33.13%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

33.86%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

33.86%

-19.97%

Сравнение комиссий CWIN.TO и LLYH.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LLYH.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и LLYH.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности LLYH.TO в 17.27%

ПозицияTTM20252024
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.19%3.21%0.00%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		17.27%17.54%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CWIN.TO and LLYH.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.

They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.40% for LLYH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и LLYH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор