Сравнение CWIN.TO с FCID.TO
CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both Dividend funds - CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index while FCID.TO tracks the Fidelity Canada International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 32.88% vs 27.99% for FCID.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и FCID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWIN.TO показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FCID.TO с доходностью 11.02%.
CWIN.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCID.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и FCID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 15.75% | 25.14% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 11.02% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CWIN.TO and FCID.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
FCID.TO
Сравнение CWIN.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWIN.TO | FCID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 12.56 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWIN.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.55 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и FCID.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и FCID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWIN.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -34.49% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.78% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.10% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.68% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.23% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и FCID.TO
Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.80% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.46% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.63% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.13% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.73% | -2.84% |
Сравнение комиссий CWIN.TO и FCID.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCID.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и FCID.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FCID.TO в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.19% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.36% | 3.61% | 4.16% | 4.49% | 5.08% | 3.30% | 3.78% | 3.82% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CWIN.TO and FCID.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index. They also come from different issuers: Hamilton and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.45% for FCID.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и FCID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор