Сравнение CWII с XYLU.L
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while XYLU.L is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.45%/yr for XYLU.L.
Доходность
Сравнение доходности CWII и XYLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XYLU.L с доходностью 5.25%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и XYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.25% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CWII and XYLU.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. XYLU.L — Ранг доходности на риск
CWII
XYLU.L
Сравнение CWII c XYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | XYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.11 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и XYLU.L
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки XYLU.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и XYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | XYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -17.20% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | 0.00% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -2.02% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и XYLU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | XYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 6.90% | +81.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 10.45% | +78.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 10.45% | +78.16% |
Сравнение комиссий CWII и XYLU.L
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XYLU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и XYLU.L
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности XYLU.L в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 9.21% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and XYLU.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.45% for XYLU.L.
Подберите оптимальное распределение для CWII и XYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор