Сравнение CWII с TYLG
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while TYLG is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWII charges 1.03%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.
Доходность
Сравнение доходности CWII и TYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у TYLG с доходностью 19.63%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLG
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и TYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 19.63% | -1.30% |
Correlation
The correlation between CWII and TYLG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. TYLG — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLG
Сравнение CWII c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и TYLG
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и TYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -24.01% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -2.74% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и TYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 17.11% | +13,684.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 19.44% | +13,681.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 19.44% | +13,681.86% |
Сравнение комиссий CWII и TYLG
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и TYLG
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности TYLG в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.11% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and TYLG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 8.11% for TYLG.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.60% for TYLG.
Подберите оптимальное распределение для CWII и TYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор