Сравнение CWII с DRAY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for DRAY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и DRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у DRAY с доходностью -30.00%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и DRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | 9.28% |
Correlation
The correlation between CWII and DRAY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. DRAY — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRAY
Сравнение CWII c DRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | DRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и DRAY
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки DRAY в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и DRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -57.87% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.19% | +49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -32.98% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и DRAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 42.36% | +13,658.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 42.27% | +13,659.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 42.27% | +13,659.03% |
Сравнение комиссий CWII и DRAY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DRAY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и DRAY
CWII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and DRAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 105.90% for DRAY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for DRAY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и DRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор