PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWGIX с FIQOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CWGIX returned 11.28%/yr vs 16.04%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 24.23%.

CWGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.16%
3 года*
21.57%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.54%

FIQOX

1 день
0.35%
1 месяц
6.11%
С начала года
24.23%
6 месяцев
23.22%
1 год
42.77%
3 года*
31.96%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWGIX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		15.66%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-8.16%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		24.23%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between CWGIX and FIQOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between CWGIX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с BLPAXCWGIX с FPADX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

CWGIX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWGIXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.08

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.75

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

15.90

-2.46

CWGIX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и FIQOX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWGIXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-33.64%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.74%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-22.59%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-33.64%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.81%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и FIQOX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWGIXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.74%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

15.12%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

18.68%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.26%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

21.26%

-5.15%

Сравнение комиссий CWGIX и FIQOX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и FIQOX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности FIQOX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.18%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.34%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CWGIX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQOX has higher volatility (7.74%) compared to CWGIX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWGIX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор