Сравнение CWFIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.83% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и PRCPX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
CWFIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
CWFIX
PRCPX
Сравнение CWFIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 3.47 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 5.52 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.93 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.53 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 21.08 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и PRCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и PRCPX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и PRCPX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -23.07% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.03% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -14.34% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -23.07% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.16% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.65% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и PRCPX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.10% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.52% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 4.11% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.79% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.45% | -2.36% |