PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.63%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-2.45%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

CWBFX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-2.45%
1 год
1.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
0.15%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий CWBFX и VTILX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

CWBFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.79

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.10

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.92

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

3.92

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTILX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.04

+0.81

Корреляция

Корреляция между CWBFX и VTILX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и VTILX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.84%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и VTILX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-15.85%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.90%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-15.85%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-2.59%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.05%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.68%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и VTILX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.02%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

3.04%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.39%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.37%

+1.26%