PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%-0.40%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AHITXCWBFX с AMCPX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий CWBFX и TNBMX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

CWBFX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.32

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

3.57

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.55

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.85

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

12.61

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.32

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Корреляция

Корреляция между CWBFX и TNBMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и TNBMX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и TNBMX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-15.78%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.32%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-15.48%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-2.09%

-13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.16%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.52%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и TNBMX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.15%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.80%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

2.71%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

3.60%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

3.33%

+2.30%