PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с FBIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.63%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%0.68%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.55%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.

CWBFX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-2.45%
1 год
1.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
0.15%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий CWBFX и FBIIX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

CWBFX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.91

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.25

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.95

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

4.14

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.17

+0.68

Корреляция

Корреляция между CWBFX и FBIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и FBIIX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FBIIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.84%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.11%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и FBIIX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-13.79%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.78%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-13.74%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-2.46%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.64%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и FBIIX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.06%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

2.69%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

3.50%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

3.39%

+2.24%