PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с XLIQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с XLIQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE).

CWB и XLIQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. XLIQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и XLIQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и XLIQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		-1.79%14.85%-4.01%11.28%-23.05%-11.01%12.67%3.57%-5.21%14.73%
Разные валюты инструментов

CWB торгуется в USD, в то время как XLIQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XLIQ.DE с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции XLIQ.DE по среднегодовой доходности: 11.19% против -0.15% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

XLIQ.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-1.83%
1 год
9.49%
3 года*
5.23%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с XLIQ.DE:
XLIQ.DE с ECR1.DEXLIQ.DE с LCVB.DEXLIQ.DE с XEON.DEXLIQ.DE с ECR3.DEXLIQ.DE с EFRN.DEXLIQ.DE с EXUS.DEXLIQ.DE с IE3E.DE

Сравнение комиссий CWB и XLIQ.DE

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLIQ.DE в 0.20%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CWB vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLIQ.DE
Ранг доходности на риск XLIQ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBXLIQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.38

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.56

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. XLIQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLIQ.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и XLIQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBXLIQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.38

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.15

+0.99

Корреляция

Корреляция между CWB и XLIQ.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и XLIQ.DE

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как XLIQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и XLIQ.DE

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XLIQ.DE в -37.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и XLIQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBXLIQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-22.76%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.67%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.91%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-22.76%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-13.98%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.67%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.70%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и XLIQ.DE

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBXLIQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.76%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

4.86%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.52%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.50%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.70%

+1.63%