PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - CW8U.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8U.L returned 12.85%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции CW8U.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.85% против 11.76% соответственно.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between CW8U.L and ISWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.81

The correlation between CW8U.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CW8U.L и ISWD.L

Секторы
CW8U.L
ISWD.L

Технологии

28.3%
42.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

11.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.4%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

CW8U.L
28.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

CW8U.L
15.7%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

CW8U.L
11.4%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

CW8U.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

CW8U.L
9.3%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

CW8U.L
8.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

CW8U.L
5.2%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

CW8U.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

CW8U.L
3.3%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

CW8U.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

CW8U.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

CW8U.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.14

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.09

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

18.42

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и ISWD.L

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-48.12%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.30%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-18.46%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-22.70%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.38%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.20%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.70%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.07%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.72%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.65%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.46%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.67%

+0.17%

Сравнение комиссий CW8U.L и ISWD.L

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и ISWD.L

CW8U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and ISWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор