Сравнение CVY с MDAA
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CVY is passively managed, while MDAA is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CVY charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности CVY и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 16.41%.
CVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.17%
MDAA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVY и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 9.65% | 1.33% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.41% | -0.25% |
Correlation
The correlation between CVY and MDAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. MDAA — Ранг доходности на риск
CVY
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVY c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVY | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVY и MDAA
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -14.59% | -52.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.74% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.08% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 25.13% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 25.13% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 25.13% | -5.61% |
Сравнение комиссий CVY и MDAA
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и MDAA
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 4.33% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVY and MDAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
CVY has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Invesco and Myriad. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для CVY и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор