PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с EAOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - CVY tracks the Zacks Multi-Asset Income Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CVY returned 7.29%/yr vs 6.46%/yr for EAOR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности CVY и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.77%.

CVY

1 день
1.18%
1 месяц
1.18%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.42%

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		8.86%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%20.48%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Correlation

The correlation between CVY and EAOR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between CVY and EAOR shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVY и EAOR

Секторы
CVY
EAOR

Финансовые услуги

38.3%
10.3%

Энергетика

20.1%
2.3%

Недвижимость

11.8%
1.2%

Технологии

5.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.8%

Промышленность

4.8%
6.8%

Здравоохранение

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

CVY
38.3%
EAOR
10.3%

Энергетика

CVY
20.1%
EAOR
2.3%

Недвижимость

CVY
11.8%
EAOR
1.2%

Технологии

CVY
5.7%
EAOR
22.3%

Потребительский циклический сектор

CVY
5.4%
EAOR
5.8%

Промышленность

CVY
4.8%
EAOR
6.8%

Здравоохранение

CVY
4.5%
EAOR
5.2%

Сырьевые материалы

CVY
4.3%
EAOR
1.8%

Коммуникационные услуги

CVY
3.1%
EAOR
5.6%

Потребительский защитный сектор

CVY
1.5%
EAOR
2.8%

Коммунальные услуги

CVY
0.6%
EAOR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

CVY vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.27

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.94

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

12.90

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.88

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CVY и EAOR

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-22.91%

-43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-6.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-10.28%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-22.91%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-5.05%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.50%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и EAOR

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.90%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.55%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

10.51%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

10.39%

+9.17%

Сравнение комиссий CVY и EAOR

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и EAOR

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности EAOR в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.71%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVY and EAOR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVY has higher volatility (3.00%) compared to EAOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, CVY leads with 7.29% vs 6.46% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CVY has performed better with a 7.29% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

CVY has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.33% for EAOR.

CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор