PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, CVX returned 16.33%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.23%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%3.09%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between CVX and VUAA.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.19

The correlation between CVX and VUAA.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

CVX vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.04

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.01

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.99

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

12.46

-6.36

CVX vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и VUAA.L

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-34.05%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.18%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-18.39%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-24.36%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-2.26%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-4.99%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.97%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и VUAA.L

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.99%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

9.03%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

12.03%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.05%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.81%

+11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и VUAA.L

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVX and VUAA.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор