PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 26.80%/yr for SMSN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 146.17%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 26.80% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

SMSN.L

1 день
-9.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
146.17%
6 месяцев
179.13%
1 год
373.55%
3 года*
57.34%
5 лет*
24.60%
10 лет*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		146.17%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between CVX and SMSN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г.

0.14

The correlation between CVX and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

SMSN.L:

$1.37T

EPS

CVX:

$5.75

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

CVX vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
7.26

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
5.61

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

16.74

-13.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

55.92

-48.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

7.26

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CVX и SMSN.L

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-55.59%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-21.96%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-44.52%

+23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-49.12%

+24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-54.44%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-14.06%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-17.36%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.59%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SMSN.L

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

23.23%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

43.27%

-25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

50.67%

-28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

34.65%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

32.87%

-3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SMSN.L

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
47.56B
133.87T
(CVX) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.6%
61.2%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and SMSN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор