Сравнение CVSM с SCDS
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.85%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSM и SCDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 8.21% |
Correlation
The correlation between CVSM and SCDS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. SCDS — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCDS
Сравнение CVSM c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | SCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и SCDS
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -26.71% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.09% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -5.02% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 18.33% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 20.98% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 20.98% | -9.87% |
Сравнение комиссий CVSM и SCDS
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и SCDS
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SCDS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.91% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and SCDS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
SCDS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор