Сравнение CVSM с RB
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CVSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by CresAlta, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. CVSM is actively managed, while RB is passively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $4.11K | $8.30K | $83.87K |
Сравнение доходности по годам CVSM и RB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 3.02% |
Correlation
The correlation between CVSM and RB is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. RB — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение CVSM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и RB
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -2.09% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.09% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.45% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 6.50% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 6.38% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 6.38% | +5.35% |
Сравнение комиссий CVSM и RB
CVSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и RB
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RB в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and RB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.22% for CVSM.
CVSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: CresAlta and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор