PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSG.L с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSG.L с GS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVSG.L (CVS Group plc) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CVSG.L operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CVSG.L returned 4.90%/yr vs 24.52%/yr for GS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSG.L и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CVS Group plc (CVSG.L) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVSG.L торгуется в GBp, в то время как GS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVSG.L показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции CVSG.L уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.90% против 24.52% соответственно.

CVSG.L

1 день
-1.19%
1 месяц
9.14%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
2.31%
1 год
-2.90%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
4.90%

GS

1 день
-4.34%
1 месяц
13.41%
С начала года
20.51%
6 месяцев
22.64%
1 год
77.94%
3 года*
46.98%
5 лет*
26.03%
10 лет*
24.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSG.L и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVSG.L
CVS Group plc		-3.27%53.92%-49.68%-12.62%-13.26%49.55%31.18%74.01%-36.05%-5.32%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.51%45.48%54.69%10.11%3.08%49.01%14.00%35.13%-29.58%-1.58%

Correlation

The correlation between CVSG.L and GS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSG.L:

£890.05M

GS:

$319.91B

EPS

CVSG.L:

£0.46

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CVSG.L:

26.83

GS:

18.09

Коэффициент PEG

CVSG.L:

0.48

GS:

2.34

Коэффициент P/S

CVSG.L:

0.66

GS:

2.95

Коэффициент P/B

CVSG.L:

3.02

GS:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

CVSG.L:

£1.35B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSG.L:

£528.30M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CVSG.L:

£235.80M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Group plc

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CVSG.L vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSG.L
Ранг доходности на риск CVSG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSG.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSG.L c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Group plc (CVSG.L) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSG.LGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.86

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.41

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.20

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

13.19

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSG.L vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSG.L и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSG.LGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.86

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CVSG.L и GS

Максимальная просадка CVSG.L за все время составила -75.04%, что больше максимальной просадки GS в -70.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSG.L и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSG.LGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.04%

-70.08%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-18.65%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.04%

-31.75%

-31.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.62%

-31.75%

-38.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.23%

-40.28%

-32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.95%

-4.34%

-49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-15.72%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

5.93%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSG.L и GS

Текущая волатильность для CVS Group plc (CVSG.L) составляет 9.00%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSG.LGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

10.08%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

22.29%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

27.43%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

27.13%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

29.51%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSG.L и GS

Дивидендная доходность CVSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSG.L
CVS Group plc		0.68%0.66%0.95%0.45%0.36%0.29%0.00%0.48%0.76%0.43%0.32%0.36%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.64%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSG.L и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Group plc и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
356.90M
17.23B
(CVSG.L) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVSG.L значения в GBp, GS значения в USD

Сравнение рентабельности CVSG.L и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Group plc и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
40.6%
98.2%
Активы портфеля
CVSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Group plc сообщила о валовой прибыли в 144.90M при выручке в 356.90M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CVSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Group plc сообщила об операционной прибыли в 35.10M при выручке в 356.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CVSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Group plc сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 356.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVSG.L and GS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSG.L и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор