Сравнение CVSB с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
CVSB и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSB и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSB и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.64% | 4.46% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
CVSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSB и VGUS
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVSB vs. VGUS — Ранг доходности на риск
CVSB
VGUS
Сравнение CVSB c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 11.35 | -7.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.03 | 31.25 | -25.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 8.62 | -6.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 55.06 | -45.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.16 | 366.79 | -306.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 11.35 | -7.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 11.76 | -7.70 |
Корреляция
Корреляция между CVSB и VGUS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и VGUS
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и VGUS
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.07% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и VGUS
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CVSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.16% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 0.35% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.35% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.35% | +1.00% |