Сравнение CVSB с SPTU
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CVSB is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVSB показывает доходность 1.67%, а SPTU немного выше – 1.68%.
CVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.67% | 1.10% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.68% | 0.87% |
Correlation
The correlation between CVSB and SPTU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. SPTU — Ранг доходности на риск
CVSB
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVSB c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSB | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSB и SPTU
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.04% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 0.32% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.32% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.32% | +0.99% |
Сравнение комиссий CVSB и SPTU
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и SPTU
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and SPTU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Calvert and State Street. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор