Сравнение CVSB с CVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE).
CVSB и CVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSB и CVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSB и CVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.64% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 3.73%.
CVSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSB и CVIE
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVSB vs. CVIE — Ранг доходности на риск
CVSB
CVIE
Сравнение CVSB c CVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | CVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 1.72 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.03 | 2.35 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.34 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 2.46 | +7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.16 | 9.82 | +50.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 1.72 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 1.05 | +3.01 |
Корреляция
Корреляция между CVSB и CVIE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и CVIE
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CVIE в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и CVIE
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSB | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -13.52% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.71% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.95% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.66% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.19% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и CVIE
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.25%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSB | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 8.29% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 12.36% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 18.20% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 14.94% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 14.94% | -13.59% |