Сравнение CVNX с NTSD
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 15.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between CVNX and NTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
CVNX
NTSD
Сравнение CVNX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 3.59 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и NTSD
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -5.20% | -64.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -3.72% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -0.88% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 25.41% | +93.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 25.41% | +92.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 25.41% | +92.54% |
Сравнение комиссий CVNX и NTSD
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и NTSD
Ни CVNX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and NTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор