Сравнение CVLVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.05% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CVLVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.24% соответственно.
CVLVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.24%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLVX и NEIMX
CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CVLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CVLVX
NEIMX
Сравнение CVLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.32 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 12.55 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.03 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CVLVX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLVX и NEIMX
Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.68% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CVLVX и NEIMX
Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -92.94% | +56.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -92.94% | +72.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -92.94% | +56.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -90.08% | +84.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.92% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLVX и NEIMX
Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.05% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.52% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.65% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 576.30% | -561.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 407.62% | -391.18% |