Сравнение CVLVX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLVX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLVX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.05% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции CVLVX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.24% против 10.85% соответственно.
CVLVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.24%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLVX и HFCVX
CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
CVLVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
CVLVX
HFCVX
Сравнение CVLVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLVX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.72 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.47 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CVLVX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLVX и HFCVX
Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.68% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CVLVX и HFCVX
Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -65.75% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.00% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -16.81% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -39.39% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.46% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -8.28% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.61% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLVX и HFCVX
Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.06% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.83% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 12.75% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.28% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.48% | -0.04% |