PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

CVLC и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и TRND

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий CVLC и TRND

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.54

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.80

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.75

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

2.38

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между CVLC и TRND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и TRND

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и TRND

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-17.88%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.00%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.47%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.32%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и TRND

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.10%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.76%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

10.83%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

9.53%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

11.13%

+4.54%