Сравнение CVLC с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
CVLC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -4.76% | 16.13% | 24.20% | 23.86% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
CVLC
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и FTIF
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
CVLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
CVLC
FTIF
Сравнение CVLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.42 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.48 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CVLC и FTIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и FTIF
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и FTIF
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -27.83% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -17.27% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.57% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.28% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.51% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и FTIF
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.25% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.64% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.96% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.28% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.28% | -3.60% |