PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и FTIF


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-4.76%16.13%24.20%23.86%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


CVLC

1 день
3.04%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий CVLC и FTIF

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

CVLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.00

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.48

-2.79

CVLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.36

Корреляция

Корреляция между CVLC и FTIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и FTIF

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


Просадки

Сравнение просадок CVLC и FTIF

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


CVLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-27.83%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-17.27%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.57%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.28%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.51%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и FTIF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.25%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.64%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.96%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

19.28%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.28%

-3.60%