Сравнение CVLC с FTIF
CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 20.91%/yr vs 14.08%/yr for FTIF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.
CVLC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 10.46% | 16.13% | 24.20% | 26.24% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.97% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between CVLC and FTIF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between CVLC and FTIF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CVLC и FTIF
Секторы
CVLC
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Технологии
CVLC
FTIF
Финансовые услуги
CVLC
FTIF
-
Промышленность
CVLC
FTIF
Здравоохранение
CVLC
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
CVLC
FTIF
Коммуникационные услуги
CVLC
FTIF
-
Потребительский защитный сектор
CVLC
FTIF
-
Недвижимость
CVLC
FTIF
Сырьевые материалы
CVLC
FTIF
Коммунальные услуги
CVLC
FTIF
-
Энергетика
CVLC
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
CVLC
FTIF
Сравнение CVLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 5.47 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 15.23 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLC и FTIF
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -27.83% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -5.46% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -27.83% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.32% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -5.95% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.96% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и FTIF
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.75% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.38% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.92% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.92% | -3.27% |
Сравнение комиссий CVLC и FTIF
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и FTIF
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FTIF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.93% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
CVLC and FTIF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLC has higher volatility (4.97%) compared to FTIF (4.57%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, CVLC leads with 20.91% vs 14.08% for FTIF. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 20.91% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.93% for CVLC.
CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.60% for FTIF.
CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLC и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор