PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVISX с FSISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, CVISX returned 13.80%/yr vs 5.61%/yr for FSISX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CVISX charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.

Доходность

Сравнение доходности CVISX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у FSISX с доходностью 10.30%.

CVISX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.15%
6 месяцев
19.77%
1 год
33.51%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.80%
10 лет*
11.59%

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVISX и FSISX

2026 (YTD)20252024202320222021
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		16.15%32.93%9.71%26.74%-11.51%0.67%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%

Correlation

The correlation between CVISX and FSISX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.84

The correlation between CVISX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с DRGTXCVISX с FTHNXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAX
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с FERGXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISV

Доходность на риск

CVISX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXFSISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.82

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.58

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.10

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

7.81

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FSISX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.82

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CVISX и FSISX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и FSISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVISXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-36.84%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.73%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-14.75%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-36.84%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.29%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-13.12%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.14%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и FSISX

Текущая волатильность для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CVISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVISXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.73%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.86%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.52%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.90%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.89%

+0.93%

Сравнение комиссий CVISX и FSISX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и FSISX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности FSISX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.26%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVISX and FSISX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSISX has higher volatility (3.73%) compared to CVISX (3.46%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs FSISX's -36.84%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVISX и FSISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор