Сравнение CVIE с CVSB

С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 0.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CVSB равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVIE и CVSB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CVSB в 4.49%

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и CVSB.

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.