PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CVE.TO returned 9.76%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 79.19%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.76% против 16.15% соответственно.

CVE.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-0.39%
С начала года
79.19%
6 месяцев
63.92%
1 год
140.27%
3 года*
25.72%
5 лет*
32.65%
10 лет*
9.76%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		79.19%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.55%-40.39%39.99%-14.88%-42.52%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between CVE.TO and VFV.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.21

The correlation between CVE.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CVE.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVE.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.66

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.62

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.71

3.53

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.34

13.47

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVE.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVE.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.66

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.14

-1.03

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-27.43%

-65.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.62%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-19.05%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-22.19%

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

-27.43%

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-3.35%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.26%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и VFV.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

3.00%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

8.56%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

11.44%

+23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

14.91%

+23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

16.57%

+31.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		1.93%3.36%3.74%2.38%1.77%0.57%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and VFV.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор