Сравнение CVD.TO с XDIV.TO
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CVD.TO returned 4.33%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
CVD.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.53%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVD.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 3.23% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 2.47% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and XDIV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов CVD.TO и XDIV.TO
Секторы
CVD.TO
XDIV.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CVD.TO
XDIV.TO
-
Сырьевые материалы
CVD.TO
-
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
CVD.TO
-
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
CVD.TO
-
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
CVD.TO
-
XDIV.TO
-
Энергетика
CVD.TO
-
XDIV.TO
Финансовые услуги
CVD.TO
-
XDIV.TO
Здравоохранение
CVD.TO
-
XDIV.TO
-
Промышленность
CVD.TO
-
XDIV.TO
-
Технологии
CVD.TO
-
XDIV.TO
Коммунальные услуги
CVD.TO
-
XDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
CVD.TO
XDIV.TO
Сравнение CVD.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVD.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 17.45 | -15.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 59.31 | -53.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 5.17 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -41.30% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -2.33% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -10.53% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -17.60% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.25% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.68% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.81% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 6.37% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 7.89% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 10.53% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 16.00% | -6.57% |
Сравнение комиссий CVD.TO и XDIV.TO
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.95% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while XDIV.TO is Dividend. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор