PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с LMN.V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while LMN.V (Lumine Group Inc) is a stock. Over the past 3 years, CVD.TO returned 7.90%/yr vs 8.64%/yr for LMN.V. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -13.78%.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

LMN.V

1 день
4.93%
1 месяц
14.82%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-50.43%
3 года*
8.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%0.52%
LMN.V
Lumine Group Inc		-13.78%-34.03%37.59%78.51%

Correlation

The correlation between CVD.TO and LMN.V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

CVD.TO vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.95

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.62

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.76

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

-1.13

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOLMN.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.95

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и LMN.V

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки LMN.V в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-66.64%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-66.64%

+62.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-66.64%

+55.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-56.87%

+54.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-17.58%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

44.78%

-43.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и LMN.V

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Lumine Group Inc (LMN.V) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

18.94%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

40.37%

-34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

53.15%

-45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

45.06%

-35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

45.06%

-35.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и LMN.V

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and LMN.V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор