Сравнение CUSDX с BUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и BUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%.
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и BUSIX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSDX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
CUSDX
BUSIX
Сравнение CUSDX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 3.78 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.63 | 13.61 | -6.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.23 | 5.42 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.51 | 16.23 | -6.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.89 | 104.01 | -60.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 3.78 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 2.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 2.10 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и BUSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и BUSIX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности BUSIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и BUSIX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и BUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -3.16% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -1.46% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.11% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и BUSIX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.89% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 1.32% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.23% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.11% | -0.15% |