Сравнение CUSD с SPTU
CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CUSD is actively managed, while SPTU is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности CUSD и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.94%.
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSD и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.92% | 0.06% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.94% | 0.87% |
Correlation
The correlation between CUSD and SPTU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CUSD c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSD | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSD и SPTU
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSD | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.04% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.00% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSD | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 0.32% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 0.32% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 0.32% | +7.72% |
Сравнение комиссий CUSD и SPTU
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и SPTU
CUSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUSD and SPTU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 2.66% for SPTU.
They also come from different issuers: CrossingBridge and State Street. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для CUSD и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор