PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с USML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUS1.L returned 7.82%/yr vs 7.09%/yr for USML.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.14%/yr for USML.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUS1.L торгуется в GBp, в то время как USML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUS1.L показывает доходность 15.99%, а USML.L немного ниже – 15.86%.

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.86%
6 месяцев
14.81%
1 год
34.55%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%6.04%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.86%-1.03%9.66%11.65%-5.95%27.68%7.85%3.04%

Correlation

The correlation between CUS1.L and USML.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between CUS1.L and USML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и USML.L

Секторы
CUS1.L
USML.L

Промышленность

19.6%
15.5%

Технологии

16.8%
15.5%

Финансовые услуги

15.1%
16.9%

Здравоохранение

12.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.4%

Недвижимость

7.0%
7.7%

Энергетика

5.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

CUS1.L
19.6%
USML.L
15.5%

Технологии

CUS1.L
16.8%
USML.L
15.5%

Финансовые услуги

CUS1.L
15.1%
USML.L
16.9%

Здравоохранение

CUS1.L
12.6%
USML.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.5%
USML.L
13.4%

Недвижимость

CUS1.L
7.0%
USML.L
7.7%

Энергетика

CUS1.L
5.6%
USML.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.9%
USML.L
3.5%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.9%
USML.L
5.1%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.7%
USML.L
2.0%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.5%
USML.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV

Доходность на риск

CUS1.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUS1.LUSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.08

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.87

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

15.54

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUS1.L vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUS1.LUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и USML.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и USML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-35.94%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.07%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-30.43%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-30.43%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.22%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и USML.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.56%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.56%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.57%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

20.19%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.73%

-3.17%

Сравнение комиссий CUS1.L и USML.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и USML.L

Ни CUS1.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CUS1.L and USML.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.14% for USML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и USML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор