PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с R2US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с R2US.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and R2US.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD while R2US.L tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 11.83%/yr vs 11.46%/yr for R2US.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for R2US.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и R2US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUS1.L торгуется в GBp, в то время как R2US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у R2US.L с доходностью 18.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUS1.L имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции R2US.L немного отстают с 11.46%.

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%

R2US.L

1 день
1.15%
1 месяц
4.39%
С начала года
18.20%
6 месяцев
15.72%
1 год
42.29%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.27%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и R2US.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.20%4.34%12.07%12.79%-11.74%15.57%16.30%19.84%-7.31%4.77%

Correlation

The correlation between CUS1.L and R2US.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between CUS1.L and R2US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и R2US.L

Секторы
CUS1.L
R2US.L

Промышленность

19.6%
17.7%

Технологии

16.8%
17.1%

Финансовые услуги

15.1%
15.7%

Здравоохранение

12.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.4%

Недвижимость

7.0%
6.1%

Энергетика

5.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Промышленность

CUS1.L
19.6%
R2US.L
17.7%

Технологии

CUS1.L
16.8%
R2US.L
17.1%

Финансовые услуги

CUS1.L
15.1%
R2US.L
15.7%

Здравоохранение

CUS1.L
12.6%
R2US.L
16.5%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.5%
R2US.L
8.4%

Недвижимость

CUS1.L
7.0%
R2US.L
6.1%

Энергетика

CUS1.L
5.6%
R2US.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.9%
R2US.L
2.4%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.9%
R2US.L
4.8%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.7%
R2US.L
2.9%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.5%
R2US.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с R2US.L:
R2US.L с RTWO.LR2US.L с IEMA.LR2US.L с IJRR2US.L с CSPX.LR2US.L с VOOR2US.L с IJHR2US.L с IWM

Доходность на риск

CUS1.L vs. R2US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c R2US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUS1.LR2US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.33

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.13

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.73

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

14.04

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUS1.L vs. R2US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R2US.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и R2US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUS1.LR2US.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и R2US.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, примерно равная максимальной просадке R2US.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и R2US.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LR2US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-35.52%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.91%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-30.35%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-30.35%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-35.52%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.56%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.00%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и R2US.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) составляет 3.89%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LR2US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.91%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.03%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.04%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

21.12%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.59%

-2.03%

Сравнение комиссий CUS1.L и R2US.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии R2US.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и R2US.L

Ни CUS1.L, ни R2US.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CUS1.L and R2US.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R2US.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2US.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while R2US.L tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.30% for R2US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и R2US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор