PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUKX.L с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUKX.L с OXLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) is fund fund tracking the FTSE 100 Index, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 3.91%/yr for OXLC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUKX.L торгуется в GBp, в то время как OXLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OXLC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции CUKX.L превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 9.82% против 3.91% соответственно.

CUKX.L

1 день
1.55%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.02%
1 год
22.07%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.82%

OXLC

1 день
-1.33%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-21.37%
1 год
-41.56%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		7.04%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.05%12.45%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-27.47%-29.76%26.76%10.70%-15.13%61.42%-18.26%-4.75%19.55%3.65%

Correlation

The correlation between CUKX.L and OXLC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

CUKX.L vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUKX.LOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-1.22

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.71

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.81

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-1.47

+9.46

CUKX.L vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и OXLC

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки OXLC в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKX.LOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-73.27%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-51.10%

+42.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-59.41%

+46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-59.41%

+46.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-73.27%

+38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-51.49%

+48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-13.92%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

28.18%

-25.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и OXLC

Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 3.63%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKX.LOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.08%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

26.63%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

34.00%

-22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

25.87%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

42.45%

-27.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и OXLC

CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

CUKX.L and OXLC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор