iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) Коэффициент Шарпа: 1.95

Коэффициент Шарпа CUKX.L равен 1.95, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.95 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа CUKX.L

Выше среднего

CUKX.L опережает 76.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция CUKX.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CUKX.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.80
Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.37+
Медиана (50-й перцентиль): 1.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа CUKX.L с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
2MU.L	Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP	18.54
IB01.L	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	11.74
MIST.L	PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	11.58
PR1T.L	Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)	9.52
VDST.L	Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating	9.19
CSH2.L	Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	8.86
BBIL.L	JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc	8.78
U03A.L	iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)	8.40
MINT.L	PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)	7.81
FEDF.L	Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc	7.12
CUKX.L	iShares FTSE 100 UCITS ETF	1.95

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CUKX.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CUKX.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CUKX.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель