Сравнение CU31.L с XDEM.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 16.78%/yr for XDEM.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и XDEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 16.78% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
XDEM.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам CU31.L и XDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 22.38% | 12.52% | 32.87% | 5.88% | -8.06% | 15.61% | 24.14% | 23.37% | 2.28% | 20.40% |
Correlation
The correlation between CU31.L and XDEM.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between CU31.L and XDEM.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
XDEM.L
Сравнение CU31.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | XDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.90 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 15.18 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.17 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.00 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и XDEM.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и XDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -22.42% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.01% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -19.99% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -20.13% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -22.42% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.65% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.99% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.32% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и XDEM.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 5.84% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 13.78% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 16.17% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 16.41% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 16.80% | -7.61% |
Сравнение комиссий CU31.L и XDEM.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и XDEM.L
Ни CU31.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and XDEM.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while XDEM.L is Momentum. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.25% for XDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и XDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор