Сравнение CU31.L с VUTY.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 1.68%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CU31.L превзошли акции VUTY.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.68% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам CU31.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Correlation
The correlation between CU31.L and VUTY.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between CU31.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
VUTY.L
Сравнение CU31.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.98 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и VUTY.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -22.63% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.25% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -8.27% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.17% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -22.63% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -17.85% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -12.63% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.20% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и VUTY.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.36% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 5.96% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.71% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 10.00% | -0.81% |
Сравнение комиссий CU31.L и VUTY.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и VUTY.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and VUTY.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор